В отличие от CME, на Московской бирже данные открытого интереса доступны в тиковом режиме. Для Чикагской товарной биржи также доступны значения открытых позиций трейдеров срочного рынка. Сделка происходит в момент встречи рыночного и лимитного ордеров. То есть для открытия одного контракта нужны покупатель и продавец. Когда продавец и покупатель открывают новые контракты, ОИ увеличивается.
Если большинство известных индикаторов ведут расчеты или цены или объема, данные открытого интереса предоставляют картину о динамике количества позиций на срочном рынке. OI Analyzer — уникальный инструмент, который добавляет еще больше ценности, ведь он позволяет разделить активность по открытию и закрытию позиций на действия покупателей и продавцов. Он является индикатором срочного рынка и предназначен для определения итогового числа открытых сделок «лонг» и «шорт» по фьючерсам на период завершения торгового дня всех трейдеров. За счет корреляции стоимости торговых инструментов на фьючерсном рынке и на Форекс, индикатор является приемлемым и для игроков рынка Forex.
Сделки должны быть введены только на основе зон спроса и предложения. Предоставленная здесь информация об открытом интересе является лишь инструментом поддержки принятия решений. Фьючерс представляет собой сделку, направленную на покупку или продажу определенного актива по предварительно установленной стоимости с поставкой в дату экспирации контракта. По скрину вы можете видеть что я не выключаю отображения среднего значения объёма. А так же учу которые помогают эффективно использовать трейдингвью. Я рекомендую зайти в настройки индикатора и изменить значение размера строки на 100.
Индикатор защищает трейдеров от лишних убыточных сделок и показывает ложные движения. Теперь мы разделили наших участников рынка на продавцов и покупателей. Таким образом, мы видим, кто из участников рынка был инициатором в сделке, которая привела к изменению открытого интереса. Как видите
ОИ растёт в первом случае, остаётся
неизменным во втором и третьем, и
снижается в четвёртом случае. Значение
индикатора Volume растёт
во всех четырёх вариантах поскольку
каждый из них предполагает заключение
новой сделки (в независимости от того
к росту или к снижению числа контрактов
эта сделка приводит). Технический аналитик может анализировать интерактивный график открытого интереса, стандартными способами технического анализа.
Куда можно вывести окно «Открытый Интерес»
Соответственно, если показатели открытого интереса уменьшаются, следовательно, участников рынка становится меньше и, следовательно, это является предупреждающим сигналом о скорой смене тренда. Индикатор открытого интереса размещается под графиком движения цены базового актива и отображает движение кривой, показывающей количество участников на рынке. Открытый интерес (OI) — это количество открытых контрактов на определенный финансовый инструмент на конкретный индикатор открытых позиций момент времени. Он представляет собой важный индикатор, который может использоваться трейдерами для оценки спроса и предложения на рынке, а также для прогнозирования возможных движений цен. Аналитические данные по изменениям индикатора открытого интереса могут оказать трейдерам существенную помощь при совершении сделок. Высокий показатель открытого интереса предрасполагает к продолжению ценовой тенденции, свидетельствуя о притоке денежных средств.
Более низкие значения открытого интереса указывают на то, что инвесторы не заинтересованы в открытии новых позиций и закрытии существующих позиций. Поэтому максимальные опционные уровни дают возможность прогноза, точного на 80%, и примерно такой же результативности торгов, если не забывать об особенностях их анализа. Если большое количество ОИ выходит из ниши рынка, в дальнейшем непонятно, будет ли рост. Если цена долго пребывает на одном уровне, а ОИ продолжает выходить, участники, которые остались в рынке, договариваются и одновременно закрываются. Эта ситуация часто заканчивается фазой боковика, потому что для скачков сначала необходимо увеличить ОИ, выждать время и перераспределить, чтобы зафиксировать прибыль и убытки.
Как открытый интерес отражает настроения участников рынка
Если мы видим крупный трейд на продажу, при этом значение OI analyzer для продаж увеличилось, мы можем аргументированно решить, что продавец открывает свою позицию. Использование сочетания индикаторов Big Trades и OI analyzer позволяет выявить участки, на которых присутствовал крупный участник и определить характер его действий. Однако, для акций можно вывести в одном окне не менее интересные графики «Общий спрос» и «Общее предложение», о чем говорится далее. В этом окне можно отслеживать динамику изменения спроса и предложения на любом таймфрейме, как для фьючерсов, так и для акций. Сигнал к действию появляется тогда, когда индикатор изменяется в течение нескольких дней торгов.
На графике индикаторы открытого интереса отображаются аналогично графику цены. Индикатор может как опережать динамику цен, так и повторять ее. Например, если график показывает рост открытого интереса, это означает, что идет новый приток средств. Следовательно, текущая рыночная тенденция, скорее всего, продолжится.
Открытый интерес (ОИ) — это индикатор показывающий количество открытых контрактов по определённому финансовому инструменту. На срочном рынке
(фьючерсов и опционов) есть отличный
показатель отражающий его текущее
состояние. Этот показатель отражает
вовлечённость игроков в торговлю тем
или иным рассматриваемым финансовым
инструментом, показывая текущее число
открытых контрактов по нему. Абсолютное значение индикатора указывает лишь на ликвидность инструмента на рынке, однако сочетания данного индикатора с другими могут дать важную информацию о потоке капитала[1].
Данные позиции включают, по мимо основных элементов, информацию касаемо открытого интереса. Снизу под столбцом видно идет прирост или убыль.Индикатор открытый интерес в трейдинге, то есть увеличение или спад открытого интереса, говорит о том на сколько активен рынок. Каждый технический аналитик знает что первостепенную роль в анализе играет цена, второй по значимости является анализ объемов, а на последок индикатор открытый интерес. В целом, Открытый интерес — это важный индикатор, который может помочь трейдерам принимать решения о торговых стратегиях на основе текущей ситуации на рынке.
Индикатор открытого интереса – описание
Открытый интерес остается неизменным если, покупатели и продавцы делают противоположный действия, то есть продавец открывает, а покупатель закрывает и наоборот, продавец закрывает, а покупатель открывает. Получение этих данных позволяет лучше понимать что происходит на рынке, например кто преобладал в балансе и на сколько сильно он преобладал. На рынках существует концепция, которая называется «опционной болью». Когда продавец опциона видит, как цена акции движется туда, где он потеряет деньги, он чувствует себя некомфортно.
- Это связано с тем, что многие люди начали заниматься торговлей на финансовых рынках, и они хотят лучше понимать, как использовать открытый интерес для своих инвестиционных решений.
- Рассмотрим иллюстрацию, биржи и торговые площадки сообщают информацию об отрытом интересе в конце дня, то есть с задержкой.
- В конце дня общий объем рассчитывается и поддерживается биржей рынка.
- Если открытый интерес находится на высоком уровне, это может указывать на то, что рынок ликвиден и что есть много трейдеров, готовых к покупке и продаже контрактов на этом рынке.
Если показатели открытого интереса растут, следовательно, на рынке появляется больше участников и, следовательно, тренд, будь он восходящий либо нисходящий, подтверждается. Интерпретация показателей Открытого интереса может дать трейдерам полезную информацию о текущей ситуации на рынке и помочь им принимать обоснованные торговые решения. Однако, важно понимать, что показатели Открытого интереса не являются единственным фактором, влияющим на цены активов, и требуют дополнительного анализа. Одним из главных преимуществ открытого интереса является то, что он может помочь трейдерам определить направление рынка. В последние годы открытый интерес в трейдинге стал темой, привлекающей все большее внимание трейдеров и инвесторов. Это связано с тем, что многие люди начали заниматься торговлей на финансовых рынках, и они хотят лучше понимать, как использовать открытый интерес для своих инвестиционных решений.
Это означает, что цена часто закрывается в день истечения срока действия опционов чуть выше или ниже цены, в которой находится наибольший открытый интерес и наименьшее количество «боли». Таким образом трейдеры пытаются закрепить цену акции или ETF, чтобы получить прибыль от производной позиции. Ценность Открытого интереса в том, что он работает с данными другого типа.
Накопления крупных позиций на графике RangeUS
На нашем канале есть вебинар с Денисом о возможностях индикатора. Мы использовали применение данных индикатора OI analyzer на фьючерсах валютной пары доллар/рубль. Возможно, вы пойдете дальше, и найдете использование описанных техник на других рынках и периодах. Попробуйте понаблюдать за накопленими игроков при консолидациях цены, обращайте внимание на направления выходов из консолидаций после крупных накоплений.
Эта информация дает нам четкое понимание против кого идет игра в текущий момент, кто контролирует рынок — покупатель или продавец. Понимая интригу позади графика, правила https://boriscooper.org/ игры становятся более прозрачными. В этом нам поможет индикатор OI analyzer, который позволяет разделить участников на открывающих свои позиции и закрывающих.
Как формируется открытый интерес
Короче говоря, открытый интерес может быть заведомо ненадежным индикатором, особенно в краткосрочной торговле. Однако его все еще можно использовать для подтверждения существующей гипотезы о краткосрочном или даже долгосрочном направлении рынка. Некоторые трейдеры считают Bar Value сигнальным индикатором. Он подает сигнал лишь при появлении нужной свечи на графике. Дальнейший анализ рынка, так же, как и точку установки ордера, трейдеру придется выполнять самостоятельно.
Что такое индикатор открытого интереса
Начинающим трейдерам необходимо помнить, что у свои интересы. И на каждого участника приходится другой, который ожидает противоположного. Поэтому, если открытые позиции трейдеров указывают на большой объем, это не говорит о том, что на рынке царят бычьи настроения. Высокий объем указывает на то, что большая часть присутствующих на рынке трейдеров интересуется опционом. Но это не обязательно говорит о том, что это большинство знает верный прогноз движения цены. На графике ниже мы выделили участок, в котором замечено изменение открытого интереса на — 6424 контрактов, в то же время общий проторгованный объем в свече соответствует 1588 контрактам.
Открытый интерес следует применять на рынке акций и фьючерсов. К примеру, один участник рынка продает свой контракт другому участнику рынка, который, соответственно, покупает. Так вот, открытый интерес не поменяется, так как один контракт закроется, а другой, у покупателя, откроется.
Паттерны: «Блюдце» и «Зонтик» / «Перевернутое Блюдце» — фигуры разворота тренда
Однако изменения в значениях открытого интереса не часто обновляются. Применяя индикатор OI analyzer можно увидеть не только игру участников рынка, а также выявлять зоны направленных накоплений участников рынка. Для этого необходимо использовать больший таймфрейм, либо установить график в формате RangeUS. Такой график не учитывает временной интервал, а объединяет множество хаотичных движений цены в четкие фрагменты. Информация по открытому интересу является очень важной, потому что отражает ожидания участников рынка.
English 
Arabic